网站科技动效,wordpress 查询名字sql,延吉有没有做网站的,seo关键词排名优化系统什么是量化交易
量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场#xff0c;是指借助现代统计学和数学的方法#xff0c;利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能够带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略#xff0c;用数量模型验证及固化这…什么是量化交易
量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场是指借助现代统计学和数学的方法利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能够带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略用数量模型验证及固化这些规律和策略然后严格执行策略来指导投资以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化交易可以进一步细分为自动化交易(Automatic Trading)、量化投资(Quantitative Investment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)以及高频交易(High Frequency Trading)。这五种量化交易方式的侧重点各有不同是量化交易技术发展到不同阶段的产物也是不同量化交易用户群的不同交易方式。
鉴于各种专业设施与技能、资金量的要求适用于普通投资者的其实是程序化交易。程序化交易就是用程序通过API和交易所连接实现按照设计的意图自动进行交易买卖。程序化与量化不完全相同你也可以实现一些辅助功能如价格报警、数据统计、自动满仓、定时买入设定价格买卖等等利用程序化交易赚钱则是一项更困难的任务。
程序化交易的特征
严格的纪律性
程序化交易有着严格的纪律性这样做可以克服人性的弱点如贪婪、恐惧、侥幸心理也可以克服认知偏差。
一个好的投资策略应该是一个“透明的盒子”有清晰可量化的开仓、平仓、止盈、止损点在交易中严格按策略实施在历史回测中都能取得比较好的收益然而事实是在一个好的策略面前由于人为的心理影响带来的主观交易所造成的亏损比比皆是。
斯坦利·克罗曾经说过即使是最不成功的投资者也会偶然发现市场上一些能获得超额利润的机会。投资者之所以会失败一方面是无法坚持当初的决定另一方面是无法控制随后出现的重大亏损。当众多的投资者在技术方面不相上下时决定其最后成败的往往是心理素质。
在加入了杠杆的期货市场很多投资者在剧烈波动的行情中不能很好地控制自己的心理一些例如逆势加仓的主观操作甚至会带来爆仓的严重后果。程序化交易恰恰可以规避投资者在投资活动时所受到的心理影响。以数量模型验证及固化这些规律和策略严格执行已固化的策略来指导投资从而使投资决策更科学、更理性这就是程序化交易的优势所在也是程序化交易在期货市场的意义所在。
完备的系统性
程序化交易囊括了交易的各个环节开仓、平仓、风控、投资组合、资金管理等等。
程序化交易尽可能的保持自由决策最小化。
依靠概率取胜
程序化交易以经过历史数据检验的数学模型替代人为的主观判断根据能带来超额收益的“大概率”事件以制定策略减少投资者情绪波动的影响避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
适合程序化交易的市场
数字货币市场的特性非常适合量化策略的使用
数字货币本身波动较传统金融市场产品大很多适合多种卖出波动率的量化投资策略。
市场发展比较早期产品都很初步比如期货、期权产品流动性低、定价有效性差出现错误定价的机会多量化投资可以很好地捕捉其中的定价偏离机会。
交易时间长7*24小时交易不适合人工盯盘和交易而更有利于发挥量化系统在盯盘、预警和捕捉交易机会的优势。
数字货币交易对繁多而流动性难以匹配大部分交易所都有流动性需求也衍生出了做市商这一交易所生态的必备角色这也是大部分量化团队赖以生存的手段之一。
基于以上原因大量的拥有传统金融优势的量化团队涌入数字货币市场带来成熟的交易理念和系统发掘交易机会。可以说量化交易策略的存在使得数字货币市场的成熟化加快。
程序化交易平台
相较于市面上的程序化交易托管平台使用自己的交易框架更完整、有更好的扩展空间
账户安全与策略安全
使用交易平台时账户API信息与策略都面临泄露风险。
费用
交易平台都有使用费用要么是按照交易额来收取手续费要么是按机器人来收取费用。
程序化交易是一件需要长期执行的事情长此以往花费在交易平台上的手续费就相当可观了。
使用难度
即使是使用现有的交易平台来进行交易也要面临一个学习的过程学习如何使用软件或者平台学习策略编写的语言且交易平台的扩展功能都有限。
PureQuant简介
PureQuant的优势
使用Python语言开发有众多的三方库支持和扩展
支持多个主流数字货币交易所
交易框架及策略代码开源使用 pip 可以简单方便安装:
pip install purequant
交易功能实现简单没有编程基础与程序化交易知识也能够快速地、简便地搭建属于自己的完整的、功能齐全的、可用于实盘的程序化交易系统
PureQuant的理念
PureQuant是一套使用Python语言开发的数字货币程序化交易开源框架致力于为数字货币行业的投资者提供一个快速、简便地编写自己的交易系统的工具借助PureQuant来形成系统化的交易思维将自己的交易规则编写成交易策略快速搭建好自己的程序化交易系统 。
实现的路径
PureQuant集成了大量与交易有关的工具只需导入相应的模块后直接调用相应的函数大大简化了交易系统的搭建流程。包括
各个交易所的API统一化方便简化下单与查询信息等流程。
数据的存储与读取。
信息的智能渠道推送。
专用的交易指标。
内置的经典交易策略。
完备的视频学习课程与帮助文档
将会持续更新视频学习课程同时不断完善PureQuant的功能。
非常详细的帮助文档说明方便快速查阅帮助开发
