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如何利用股指期货进行对冲套利
对冲就是通过股指期货来平衡投资组合的风险。它分为正向与反向两种策略
1正向对冲若您持有股票组合担心市场下跌可买入相应价值的股指期货合约。市场若真下跌股票损失将由期货合约的增值来弥补。
2反向对冲反之若您预期市场上涨但不想参与可卖出股指期货合约。市场上涨时期货合约贬值但您已从卖出中获利从而对冲了未持股的遗憾。
套利是利用市场间的价格差异通过交易获取无风险利润。股指期货套利主要包括
1跨市场套利利用不同市场间股指期货的价格差异低价买入、高价卖出锁定利润。
2跨合约套利关注同一市场内不同到期日合约的价差灵活买卖捕捉时间带来的机会。
3期现套利寻找现货与期货市场的价格错位通过买卖操作等待市场回归均衡实现套利。 实施对冲与套利需遵循以下步骤
1评估市场洞察市场趋势识别套利或对冲机会。
2分析组合确保股票组合与股指期货高度相关为对冲打基础。
3计算比例利用贝塔系数等工具精确计算对冲所需合约数量。
4执行交易果断行动同时在现货与期货市场布局锁定套利或对冲策略。
5监控调整市场瞬息万变需持续监控适时调整策略。
6清算结算合约到期或价差消失时及时清算锁定利润。
以上仅科普金融知识无任何诱导。本期锦鲤三三分享的如何利用股指期货进行对冲套利全部内容希望本期文章能够帮到你
