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数字货币JavaScript语言量化交易系统开发 技术宅此前分享的数字策略多为单边策略。单边策略最大的特征是在承担一定的波动风险前提下获取高收益率。而对于许多稳健的、中、低风险偏好的投资者来说在承担尽可能小的波动风险前提下获取尽可能高的收益率是他们追求的目标。
本期我们将推出一期同时兼顾低风险和高收益的优质策略数字货币多空策略。策略不受整个数字货币市场涨跌的影响、回撤小同时长期运行也有极高的收益率让我们一起来看看吧
策略逻辑
首先我们简要介绍“数字货币多空策略”的策略逻辑
随着交易所挂牌交易的合约数量不断增加同时合约相互间相关性不断降低有更多的币种不与BTC、ETH等主流币同涨同跌呈现涨跌分化的状态因此每天都有不同币种的做多、做空机会。下图是我们随机选取某天币安所有U本位合约的涨跌幅排序可以看出币种涨跌分化很明显涨幅排名第一的ICPUSDT和跌幅排名第一的BSVUSDT的24h涨跌幅差距超过40%而涨幅排名前5名币种的24h涨跌幅差距也超过20%多空分化产生的交易机会很多、价差收益也很可观。 那么问题的关键就在如何有效筛选出多空分化的币种从而实现合约的价差收益。我们通过全量历史数据海量因子筛选测试最终确定了三个最有效的信号因子以及之对应的三个多空策略每个多空策略的多空币种市值相当实现了方向上的完全对冲不受整个数字货币市场涨跌的影响能够在低风险的前提下有效赚取币种间的相对强弱收益。
三个策略的目标执行周期不同因此在捕捉行情的时间维度上也有一定的分散度。三策略既可以单策略独立运行也可以三策略组合运行。组合运行的策略收益更稳定、回撤更小。
回测绩效
三策略通用测试参数测试周期从2020-1-1测试到2023年末共计4年时间交易成本按照单次多空交易千分之二扣除足够覆盖交易手续费与盘口价差成本测试杠杆采用2倍杠杆单利测试。
我们先分别看三策略单策略绩效
策略一累积收益率超过17.5倍年化收益率超过437.5%单次多空交易利润3.7%最大回撤率20%。 策略二累积收益率同样超过17.5倍年化收益率超过437.5%单次多空交易利润2.6%最大回撤率25% 策略三累积收益率超过16倍年化收益率超过400%单次多空交易利润1.4%最大回撤率15% 再来看组合绩效组合绩效是同时运行三个多空策略所产生的效果组合策略累积收益率同样超过17.5倍年化收益率超过437.5%单次多空交易利润2.5%最大回撤率15%。可以看出组合策略在实现不低于单策略收益率的同时最大回撤率更低运行也更稳健真正创造了低风险、高收益的特征。 通过历史测试可以看到多空策略在低风险的环境下在2倍杠杆的条件下实现了年均超4倍的利润其盈利能力完全不低于目前市场中的大多数单边策略。
实盘业绩
我们根据回测确定的最佳三策略组合并编写了实盘交易系统。并在测试账户进行为期两个半月多的实盘交易同样采用2倍杠杆累积产生了超过150%的收益率ps尽管BTC处于大牛市策略仍大幅跑赢BTC涨幅实盘业绩曲线如下。 附上部分随机截取实盘交易记录 至此数字多空策略通过实盘业绩验证。
