江苏天德建设工程有限公司网站,做损坏文档的网站,怎么做外围网站的代理,石家庄新钥匙建站在资产价格模型中#xff0c;我们得出了结论#xff1a;价格对数的标准差与时间的平方根 成一定比例。因此在离散时间模型下#xff0c;我们可以设定以下过程#xff0c;其中#x1d461;是相互 独立的标准正态分布变量序列 过渡到连续时间模型下#xff0c;我们可以定义…在资产价格模型中我们得出了结论价格对数的标准差与时间的平方根 成一定比例。因此在离散时间模型下我们可以设定以下过程其中是相互 独立的标准正态分布变量序列 过渡到连续时间模型下我们可以定义维纳过程是一个符合以下三个条 件的连续时间随机过程 引入维纳过程后我们可以对资产价格的随机微分方程进行一个简单的 求解。我们假设一个随机过程满足以下等式其中()是标准维纳过程。 可得结果 import numpy as np
import matplotlib.pyplot as pltdef winner_process(W0,T,Shapes,a,b):dtT/Shapes[0]W_np.zeros((Shapes[0]1,Shapes[1]))W_[0,:]W0sn np.random.standard_normal((Shapes[0], Shapes[1]))for i in range(1,Shapes[0]1):W_[i]W_[i-1]a*dtb*sn[i-1]*np.sqrt(dt)return W_win_reswinner_process(W01,T1,Shapes[100,20],a0.5,b2)
plt.plot(win_res)
plt.show()
